ECONOMIA E TECNICA DEI DERIVATI FINANZIARI

Economia ECONOMIA E TECNICA DEI DERIVATI FINANZIARI

0222200005
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA
2013/2014

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 1
ANNO ORDINAMENTO 2011
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1060LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZA DI BASE DEL MERCATO FINANZIARIO, LE PROPRIE ISTITUZIONI ED ENTRAMBI I REGOLAMENTI E MODELLI QUANTITATIVI CHE LI DISCIPLINANO, CON I PRINCIPALI FOCUS SUGLI STRUMENTI DERIVATI E MERCATI.
Prerequisiti
NOZIONI DI BASE DI ECONOMIA ELEMENTARI E METODI QUANTITATIVI

CONOSCENZA DI BASE DEL LINGUAGGIO R.
Contenuti
NTRODUCTION TO FINANCIAL SYSTEMS

SHORT INTRODUCTION TO THE THEORY OF FINANCIAL INTERMEDIATION

RISK SHARING WITH ASYMMETRIC INFORMATION AND HEDGING INSTUMENTS

SECURITISATION

ELEMENTS OF MARKET REGULATION

FINANCIAL INTERMEDIARIES WITH FOCUS ON INSTITUTIONAL INVESTORS

FINANCIAL MARKETS: CASH MARKETS AND DERIVATIVE MARKETS

MONEY MARKET, BOND MARKET, EQUITY MARKET, DERIVATIVES MARKET, FOREIGN EXCHANGE MARKET

QUANTITATIVE MODELS FOR ASSET PRICING

THE BEHAVIOUR OF INTEREST RATES: THE RISK AND TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES

EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS

PORTFOLIO THEORY, CAPM, APT

PORTFOLIO OPTIMIZATION AND EFFICIENT FRONTIER

FORWARD AND FUTURE MARKETS

STRUCTURED BONDS ISSUES

CERTIFICATES AND ETFS

CONTRACTS PRICING AND TRADING STRATEGIES

ITALIAN FUTURE CONTRACTS

DOMESTIC MARKETS: ITALIAN DERIVATIVE MARKET (IDEM) AND SECURITIZED DERIVATIVE EXCHANGE (SEDEX)

MARGINING SYSTEMS AND CH’S ROLE

PRICING OF FUTURE CONTRACTS

ARBITRAGE TECHNIQUES

SPECULATIVE STRATEGIES

HEDGING. OPTION PRICING

OPTIONS STRATEGIES

VOLATILITY TRADING

SPREAD TRADING
Metodi Didattici
LEZIONI ED ESERCITAZIONI.
Verifica dell'apprendimento
SCRITTO E ORALE
Testi
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Altre Informazioni
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