ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO

Economia ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO

0222200037
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA
2020/2021

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 2
ANNO ORDINAMENTO 2018
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO MOD. 1
530LEZIONE
2ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO MOD. 2
530LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI I PRINCIPALI STRUMENTI METODOLOGICI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI LA CAPACITÀ DI IMPLEMENTARE MODELLI QUANTITATIVI DI LIVELLO AVANZATO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO.
Prerequisiti
CONOSCENZE DI METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, STATISTICA, MATEMATICA FINANZIARIA.
Contenuti
MODULO A (30H LEZIONE)
TEORIA DEL PORTAFOGLIO - IL MODELLO DI MARKOWITZ – LE VENDITE ALLO SCOPERTO - IL MODELLO DI SHARPE MONOINDICE – IL ETA DI UN TITOLO – IL CAPM – FUTURES - OPZIONI FINANZIARIE


MODULO B (30H LEZIONE)
IL CREDIT SCORING - DIPENDENZA ED ASSOCIAZIONE TRA VARIABILI CASUALI -RICHIAMI DEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE- IL MODELLO LOGISTICO - ANALISI DISCRIMINANTE - CENNI DEL SOFTWARE R
Metodi Didattici
- LEZIONI FRONTALI;
- ESERCITAZIONI;
- APPLICAZIONI INFORMATICHE.
Verifica dell'apprendimento
METODI DI VALUTAZIONE:
- PROVA SCRITTA PER ENTRAMBI I MODULI;
- PROVA ORALE PER ENTRAMBI I MODULI.

REGOLE
- L'ESAME SI INTENDE SUPERATO AL SUPERAMENTO DI ENTRAMBI I MODULI;
- IL VOTO FINALE E' DATO DALLA MEDIA DEI VOTI RIPORTATI PER OGNI MODULO;
- FINO ALL'ULTIMO APPELLO DI FEBBRAIO 2021 E' POSSIBILE SOSTENERE I DUE MODULI IN SEDUTE DI ESAMI DIFFERENTI, E CONSERVARE COSI' IL VOTO CONSEGUITO.
- DA GIUGNO 2021 IN POI, PER POTER CONSEGUIRE L'ESAME E' NECESSARIO SOSTENERE LE PROVE DEI DUE MODULI NELLO STESSO APPELLO.

LA PROVA SCRITTA DEL MODULO B HA DURATA 1:30 H E CONSISTE IN 8 QUESITI CHE VERTONO A VALUTARE SIA LA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE, SIA LA CAPACITA' DI INTERPRETARE I RISULTATI OTTENUTI CON IL SOFTWARE R.
Testi
MODULO A

- G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MORICONI, MANUALE DI FINANZA, VOL. II (TEORIA DEL PORTAFOGLIO E MERCATO AZIONARIO) E VOL. III (MODELLI STOCASTICI E CONTRATTI DERIVATI), IL MULINO, 2006;

MODULO B

- E. STANGHELLINI, INTRODUZIONE AI METODI STATISTICI PER IL CREDIT SCORING, SPRINGER, 2009.

Altre Informazioni
DISPENSE ED ESERCIZI A CURA DEL DOCENTE.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2022-05-23]