STATISTICA ECONOMICA

Economia Governo e Amministrazione STATISTICA ECONOMICA

0223100011
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
2019/2020



OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 2
ANNO ORDINAMENTO 2018
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1280LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)
SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI I PRINCIPALI STRUMENTI STATISTICI PER L'ANALISI DELLE RELAZIONI CAUSALI FRA FENOMENI SOCIO-ECONOMICI E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.
IN PARTICOLARE CI SI ATTENDE CHE GLI STUDENTI ACQUISISCANO LE SEGUENTI CONOSCENZE
- CONOSCENZA DEI FONDAMENTI STATISTICI ED ECONOMETRICI DELL'ANALISI DI REGRESSIONE
- CONOSCENZA DEI PRINCIPALI MODELLI E METODI STATISTICI PER L'ANALISI DI DATI PANEL
- CONOSCENZA DEI PRINCIPALI METODI PER LA VALUTAZIONE DI EFFETTI DI POLITICHE E PROGRAMMI IN CONTESTI SPERIMENTALI E NON SPERIMENTALI


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)
SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE MODELLI AVANZATI PER L'ANALISI DELLE RELAZIONI DI CAUSALITA' FRA VARIABILI ECONOMICHE E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE. IN PARTICOLARE CI SI ATTENDE CHE GLI STUDENTI ACQUISISCANO LE SEGUENTI ABILITA'
- CAPACITA' DI IDENTIFICARE E STIMARE MODELLI DI REGRESSIONE SIA STATICI CHE DINAMICI
- CAPACITA' DI IDENTIFICARE IN APPLICAZIONI REALI MODELLI E METODI DI VALUTAZIONE ADEGUATI AL CONTESTO ANALIZZATO
- CAPACITA' DI IMPLEMENTARE AL CALCOLATORE SU DATI REALI I PRINCIPALI METODI STATISTICI ANALIZZATI NEL CORSO
- CAPACITA' DI INTERPRETARE IN TERMINI POLITICI ED ECONOMICI I RISULTATI OTTENUTI DALLE ANALISI EMPIRICHE
Prerequisiti
CONOSCENZA DELLE NOZIONI BASILARI DI PROBABILITA', STATISTICA DESCRITTIVA ED INFERENZIALE.
Contenuti
MODULO A (40 ORE)
NEL MODULO A SI FORNIRANNO I FONDAMENTI STATISTICI DELL’ANALISI DI REGRESSIONE.
ARGOMENTI:
RICHIAMI DI PROBABILITA’ E STATISTICA.
IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA: IL MODELLO, STIMA E DIAGNOSTICA, L’ANALISI DEGLI EFFETTI CAUSALI NEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA, EFFETTI DELL’OMISSIONE DI VARIABILI RILEVANTI, LE VARIABILI DI CONTROLLO: DEFINIZIONE, CRITERI DI SELEZIONE DELLE VARIABILI E PROPRIETÀ DELLE STIME OLS.
FUNZIONI DI REGRESSIONE NON LINEARI: FUNZIONI POLINOMIALI, TRASFORMAZIONI LOGARITMICHE, INTERAZIONI.
I MODELLI DI REGRESSIONE CON DATI PANEL: REGRESSIONE CON EFFETTI FISSI ED EFFETTI TEMPORALI, LE PROPRIETÀ DEGLI STIMATORI: ASSUNZIONI DI BASE E CALCOLO DEGLI STANDARD ERRORS NELLA REGRESSIONE CON EFFETTI FISSI. ALCUNI CENNI ALL’ANALISI STATISTICA DELLE SERIE STORICHE.
L’ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI VERRÀ CORREDATA CON LO SVILUPPO E LA DISCUSSIONE DI CASI STUDIO SU DATI REALI.

MODULO B (40 ORE)
NEL MODULO B SI ILLUSTRERANNO ALCUNI ASPETTI AVANZATI DELL’ANALISI DI REGRESSIONE E SI FORNIRA’ UNA INTRODUZIONE AI METODI STATSTICI PER VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.
ARGOMENTI:
I MODELLI CON VARIABILE DIPENDENTE BINARIA: IL MODELLO LPM, MODELLI LOGIT, E MODELLI PROBIT.
I MODELLI DI REGRESSIONE CON VARIABILI STRUMENTALI: MOTIVAZIONE, DEFINIZIONE DI ”STRUMENTO”, RILEVANZA DELLO STRUMENTO ED ESOGENEITÀ, LO STIMATORE TWO STAGE LEAST SQUARES (TSLS). IPOTESI DI BASE E PROPRIETÀ DELLO STIMATORE TSLS
LA STIMA DEGLI EFFETTI CAUSALI: RISULTATI POTENZIALI, EFFETTI CAUSALI ED ESPERIMENTI IDEALI. MINACCE ALLA VALIDITÀ DEGLI ESPERIMENTI. QUASI ESPERIMENTI; MINACCE ALLA VALIDITÀ DEI QUASI ESPERIMENTI.
IL PROBLEMA DELLA “VALUTAZIONE”. L’APPROCCIO CONTROFATTUALE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI, IL METODO SPERIMENTALE, I CONFRONTI SPAZIO-TEMPORALI CON DATI NON-SPERIMENTALI E LE MINACCE ALLA LORO VALIDITÀ: LIMITI E VANTAGGI DELL’APPROCCIO DIFF-IN-DIFF. LA SELECTION BIAS ED APPROCCI STATISTICI AL SUO TRATTAMENTO: METODI BASATI SULL’ANALISI DI REGRESSIONE, IL MATCHING STATISTICO. I METODI BASATI SULLA DISCONTINUITÀ NEL TRATTAMENTO. APPLICAZIONI ALL’ECONOMIA ITALIANA.
L’ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI TEORICI VERRÀ CORREDATA CON LO SVILUPPO E LA DISCUSSIONE DI CASI STUDIO SU DATI REALI.
Metodi Didattici
40 LEZIONI FRONTALI DI DUE ORE CIASCUNA EQUAMENTE RIPARTITE FRA MODULO A E MODULO B. DELLE 40 LEZIONI, 10 (ANCHE ESSE EQUAMENTE RIPARTITE FRA MODULO A E B) VERRANNO EROGATE SOTTO FORMA DI ESERCITAZIONI GUIDATE IN LABORATORIO INFORMATICO.
Verifica dell'apprendimento
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI. L’ESAME PREVEDE UNA PROVA SCRITTA ED UNA PROVA ORALE CHE POSSONO AVER LUOGO IN GIORNI DIVERSI. LA PROVA SCRITTA È PROPEDEUTICA ALLA PROVA ORALE. CIASCUNA PROVA È VALUTATA IN TRENTESIMI E SI INTENDE SUPERATA CON UN VOTO MINIMO DI 18/30. IL VOTO FINALE È DATO DALLA MEDIA DEI VOTI RIPORTATI IN CIASCUNA PROVA.
LA PROVA SCRITTA, DELLA DURATA DI CIRCA 90 MINUTI, È FINALIZZATA AD ACCERTARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA E LA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEGLI ARGOMENTI INDICATI NEL PROGRAMMA, LA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI ANALITICI E LA CAPACITÀ DI APPLICARE LE CONOSCENZE TEORICHE ACQUISITE
LA PROVA SCRITTA RICHIEDE I) LA SOLUZIONE DI ESERCIZI NUMERICI AVENTI AD OGGETTO I PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA DI ESAME (AD ES. IMPLEMENTAZIONE DI STIMATORI DEGLI EFFETTI DI POLITICHE E PROGRAMMI O VALUTAZIONE DELLE LORO PROPRIETA’) II) LA RISPOSTA A QUESITI DI NATURA TEORICA AVENTI AD OGGETTO GLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PROGRAMMA DI ESAME III) CONSIDERAZIONI CRITICHE SUI RISULTATI DI CASI STUDIO REALI.
DURANTE LA PROVA SCRITTA NON È CONSENTITO CONSULTARE TESTI, UTILIZZARE PC E TELEFONI CELLULARI; È CONSENTITO IL SOLO USO DELLA CALCOLATRICE E LA CONSULTAZIONE DELLE USUALI TAVOLE STATISTICHE.
LA PROVA ORALE, DELLA DURATA DI 20 MINUTI CIRCA, CONSISTE IN UN COLLOQUIO, CON DOMANDE E DISCUSSIONE SUI CONTENUTI TEORICI E METODOLOGICI INDICATI NEL PROGRAMMA. SI VALUTERANNO IN PARTICOLAR MODO LA CAPACITA' DI APPLICARE CORRETTAMENTE I METODI TRATTATI, IL RIGORE E LA CAPACITÀ ESPOSITIVA.
Testi
PER IL MODULO A
JAMES H. STOCK, MARK W. WATSON (2016) INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA, IV EDIZIONE. CAP. 1-10; 14-15; PEARSON.

PER IL MODULO B
JAMES H. STOCK, MARK W. WATSON (2016) INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA, IV EDIZIONE. CAP. 11-13.

ALBERTO MARTINI, LUCA MO COSTABELLA, MARCO SISTI, BARBARA ROMANO (2006) VALUTARE GLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE/METODI E APPLICAZIONI AL CASO ITALIANO, FORMEZ DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD SUL SITO DEL FORMEZ ALL’URL HTTP://FOCUS.FORMEZ.IT/CONTENT/VALUTARE-EFFETTI-POLITICHE-PUBBLICHEMETODI-E-APPLICAZIONI-CASO-ITALIANO.

PER APPROFONDIMENTI SUI TEMI TRATTATI NEL MODULO B SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL SEGUENTE LAVORO:

GUIDO W. IMBENS, JEFFREY M. WOOLDRIDGE (2009) RECENT DEVELOPMENTS IN THE ECONOMETRICS OF PROGRAM EVALUATION, JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE, VOL. 47, NO. 1, MARCH 2009 (PP. 5-86).
Altre Informazioni
MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO (DATI, SOFTWARE, SLIDES) VERRÀ DISTRIBUITO ATTRAVERSO IL SITO WEB DEL DOCENTE.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2021-02-19]