LABORATORIO DI STATISTICA E DATA MINING

Economia LABORATORIO DI STATISTICA E DATA MINING

0222210013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA
2017/2018



CFUOREATTIVITÀ
1060LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

TRASMETTERE AGLI STUDENTI LA CONOSCENZA DI STRUMENTI COMPUTAZIONALI E METODOLOGICI AVANZATI PER LA PREVISIONE DI SERIE STORICHE FINANZIARIE.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

METTERE IN GRADO GLI STUDENTI DI IMPLEMENTARE IN LINGUAGGIO R TECNICHE AVANZATE DI ANALISI E PREVISIONE DI SERIE FINANZIARIE.
Prerequisiti
CONOSCENZE DI BASE DI STATISTICA
Contenuti
MODULO I
ELEMENTI DI TEORIA DELLA SIMULAZIONE. LA PROCEDURA BOOTSTRAP. BOOTSTRAP PER DATI DIPENDENTI. LA STIMA BOOTSTRAP DELLA DENSITA' DI PREVISIONE DEI RENDIMENTI IN MODELLI ARMA-GARCH. INTERVALLI DI PREVISIONE PER VAR ED ES. LA VALUTAZIONE DELLE DENSITA' DI PREVISIONE: PITS, TEST DI BERKOWITZ, REGOLE DI SCORING.CASE STUDIES.

MODULO II
STIMATORI NONPARAMETRICI E DATI DIPENDENTI, PRINCIPALI PROPRIETÀ, APPLICAZIONI A SERIE STORICHE FINANZIARIE.
Metodi Didattici
LEZIONI ED ESERCITAZIONI AL CALCOLATORE
Verifica dell'apprendimento
COLLOQUIO ORALE CON DISCUSSIONE DI UN PROJECT WORK.
Testi
GNEITING, TILMANN AND RAFTERY, ADRIAN E., (2007), STRICTLY PROPER SCORING RULES, PREDICTION, AND ESTIMATION, JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 102, ISSUE , P. 359-378.

MORGAN B. (1984) ELEMENTS OF SIMULATION (CHAPMAN & HALL/CRC TEXTS IN STATISTICAL SCIENCE).

LORENZO PASCUAL, JUAN ROMO, ESTHER RUIZ (2006) BOOTSTRAP PREDICTION FOR RETURNS AND VOLATILITIES IN GARCH MODELS, COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, VOLUME 50, ISSUE 9,PAGES 2293-2312, ISSN 0167-9473, HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.CSDA.2004.12.008.
(HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S0167947304004001)
Altre Informazioni
MATERIALE DIDATTICO INTEGRATIVO (DATI, SOFTWARE, DISPENSE) VERRÀ DISTRIBUITO ATTRAVERSO IL SITO WEB DEL DOCENTE.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-05-14]