ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO

Economia ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO

0222200037
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
ECONOMIA
2021/2022

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 2
ANNO ORDINAMENTO 2018
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO MOD. 1
530LEZIONE
2ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO MOD. 2
530LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI I PRINCIPALI STRUMENTI METODOLOGICI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO FINANZIARIO.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
SI MIRA A FORNIRE AGLI STUDENTI LA CAPACITÀ DI IMPLEMENTARE MODELLI QUANTITATIVI DI LIVELLO AVANZATO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO.
Prerequisiti
CONOSCENZE DI METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, STATISTICA, MATEMATICA FINANZIARIA.
Contenuti
MODULO A (30H LEZIONE)
TEORIA DEL PORTAFOGLIO - IL MODELLO DI MARKOWITZ – LE VENDITE ALLO SCOPERTO - IL MODELLO DI SHARPE MONOINDICE – IL ETA DI UN TITOLO – IL CAPM – FUTURES - OPZIONI FINANZIARIE


MODULO B (30H LEZIONE)
IL CREDIT SCORING - DIPENDENZA ED ASSOCIAZIONE TRA VARIABILI CASUALI -RICHIAMI DEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE- IL MODELLO LOGISTICO - ANALISI DISCRIMINANTE - CENNI DEL SOFTWARE R
Metodi Didattici
- LEZIONI FRONTALI;
- ESERCITAZIONI;
- APPLICAZIONI INFORMATICHE.
Verifica dell'apprendimento
PER QUANTO RIGUARDA IL MODULO A, IL CANDIDATO SARA’ VALUTATO CON UNA PROVA FINALE SCRITTA, SVOLTA SEGUENDO LA TIPOLOGIA A STIMOLO CHIUSO CON RISPOSTA CHIUSA, A CUI SI ASSOCIA LA DISCUSSIONE ORALE. LA PROVA FINALE SCRITTA CONSISTERA’ IN TEMI CON 4/6 DOMANDE, A CIASCUNA DELLE QUALI IL CANDIDATO RIPORTERA’ LA VALUTAZIONE CALIBRATA IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL QUESITO NELL’ECONOMIA GENERALE DEL COMPITO. SONO PREVISTE 8 SESSIONI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO CON PROVE FINALI SCRITTE E ORALI. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE FINALE E’ IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ED UNA GRADUAZIONE DELLE STESSE.
LA PROVA SCRITTA DEL MODULO B HA DURATA 1:30H E CONSISTE IN 8 QUESITI CHE VERTONO A VALUTARE SIA LA COMPRENSIONE DELLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE, SIA LA CAPACITA' DI INTERPRETARE I RISULTATI OTTENUTI CON IL SOFTWARE R.
Testi
MODULO A

- G. CASTELLANI, M. DE FELICE, F. MORICONI, MANUALE DI FINANZA, VOL. II (TEORIA DEL PORTAFOGLIO E MERCATO AZIONARIO) E VOL. III (MODELLI STOCASTICI E CONTRATTI DERIVATI), IL MULINO, 2006;

MODULO B

- E. STANGHELLINI, INTRODUZIONE AI METODI STATISTICI PER IL CREDIT SCORING, SPRINGER, 2009.

Altre Informazioni
LA FREQUENZA È FORTEMENTE CONSIGLIATA, SEPPUR NON OBBLIGATORIA. DURANTE IL CORSO DELLE LEZIONI SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI DISPENSE ED ESERCIZI. GLI STUDENTI POTRANNO INTERAGIRE CON IL DOCENTE SIA PER IL CHIARIMENTO DEGLI ASPETTI TEORICI CHE, SOPRATTUTTO, PER QUELLI LEGATI ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED ESERCIZI CHE VERRANNO CONTINUAMENTE PROPOSTI DURANTE IL CORSO. GLI STUDENTI AVRANNO INOLTRE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE SIMULAZIONI DI ESAME CHE VERRANNO SVOLTE DURANTE IL CORSO.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2022-11-21]