Scienze Statistiche per la Finanza | FINANZA STOCASTICA

cod. 0222400013

FINANZA STOCASTICA

	0222400013
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
	SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
	2014/2015

PERCORSO COMUNE

	OBBLIGATORIO
	ANNO CORSO 1
	ANNO ORDINAMENTO 2014
	SECONDO SEMESTRE

MODULI

	SSD	CFU	ORE	ATTIVITÀ	TIPO DI ATTIVITÁ FORMATIVA
1	FINANZA STOCASTICA MOD 1
	SECS-S/06	5	30	LEZIONE	CARATTERIZZANTE
2	FINANZA STOCASTICA MOD 2
	SECS-S/06	5	30	LEZIONE	CARATTERIZZANTE

DOCENTI

	MARILENA SIBILLO2 T Curriculum
	VALERIA D'AMATO1 Curriculum

	Obiettivi
	CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE ACQUISIZIONE DEI MODELLI MATEMATICI FONDAMENTALI PER LA COMPRENSIONE E L’INTUIZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DELLA FINANZA. IMPLEMENTAZIONE CON SOFTWARE SPECIALISTICI E APPLICAZIONI IN FINANZA. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE I MODELLI SONO PRESENTATI NEL LORO PROFILO TEORICO METTENDO DI VOLTA IN VOLTA IN LUCE LE POSSIBILI APPLICAZIONI, STIMOLANDO LA CURIOSITÀ SCIENTIFICA E LE CAPACITÀ DI RICERCA. MOLTO SPAZIO SARÀ DEDICATO ALLE APPLICAZIONI INFORMATICHE IN UNA PROSPETTIVA FINANZIARIA MODERNA, FORNENDO IDONEA STRUMENTAZIONE APPLICATIVA. AUTONOMIA DI GIUDIZIO IL CORSO FINALIZZA IL RIGORE FORMALE AD UNA PROSPETTIVA APPLICATIVA AUTONOMA E CRITICA. RILEVANZA NOTEVOLE ASSUMERANNO LE APPLICAZIONI INFORMATICHE E LA DISCUSSIONE CRITICA DEI RISULTATI. ABILITÀ COMUNICATIVE LA NECESSITÀ DI ESPORRE IN SEQUENZE LOGICHE LA STRUTTURA DI PROBLEMI COMPLESSI PORTA AD ELABORARE UNA CAPACITÀ COMUNICATIVA CHE AL CONTEMPO PRESENTA LE CARATTERISTICHE DI PRECISIONE E DI SINTESI SCIENTIFICA. LO STRUMENTO INFORMATICO RENDERÀ EFFICACI E DI SIGNIFICATIVA INTERPRETAZIONE I RISULTATI OTTENUTI, IN UN OTTICA DI RISK MANAGEMENT. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO TUTTI GLI STRUMENTI QUANTITATIVI PROPOSTI SONO INQUADRATI NELLE LORO POSSIBILI APPLICAZIONI STIMOLANDO LA CAPACITÀ CRITICA DEGLI STUDENTI CHE LI UTILIZZERANNO NELLA PRATICA APPLICAZIONE DI FINANZA QUANTITATIVA.

CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
ACQUISIZIONE DEI MODELLI MATEMATICI FONDAMENTALI PER LA COMPRENSIONE E L’INTUIZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DELLA FINANZA. IMPLEMENTAZIONE CON SOFTWARE SPECIALISTICI E APPLICAZIONI IN FINANZA.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

I MODELLI SONO PRESENTATI NEL LORO PROFILO TEORICO METTENDO DI VOLTA IN VOLTA IN LUCE LE POSSIBILI APPLICAZIONI, STIMOLANDO LA CURIOSITÀ SCIENTIFICA E LE CAPACITÀ DI RICERCA. MOLTO SPAZIO SARÀ DEDICATO ALLE APPLICAZIONI INFORMATICHE IN UNA PROSPETTIVA FINANZIARIA MODERNA, FORNENDO IDONEA STRUMENTAZIONE APPLICATIVA.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO

IL CORSO FINALIZZA IL RIGORE FORMALE AD UNA PROSPETTIVA APPLICATIVA AUTONOMA E CRITICA. RILEVANZA NOTEVOLE ASSUMERANNO LE APPLICAZIONI INFORMATICHE E LA DISCUSSIONE CRITICA DEI RISULTATI.

ABILITÀ COMUNICATIVE

LA NECESSITÀ DI ESPORRE IN SEQUENZE LOGICHE LA STRUTTURA DI PROBLEMI COMPLESSI PORTA AD ELABORARE UNA CAPACITÀ COMUNICATIVA CHE AL CONTEMPO PRESENTA LE CARATTERISTICHE DI PRECISIONE E DI SINTESI SCIENTIFICA. LO STRUMENTO INFORMATICO RENDERÀ EFFICACI E DI SIGNIFICATIVA INTERPRETAZIONE I RISULTATI OTTENUTI, IN UN OTTICA DI RISK MANAGEMENT.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO

TUTTI GLI STRUMENTI QUANTITATIVI PROPOSTI SONO INQUADRATI NELLE LORO POSSIBILI APPLICAZIONI STIMOLANDO LA CAPACITÀ CRITICA DEGLI STUDENTI CHE LI UTILIZZERANNO NELLA PRATICA APPLICAZIONE DI FINANZA QUANTITATIVA.

	Prerequisiti
	METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA, STATISTICA

	Contenuti
	INTRODUZIONE AI MODELLI STOCASTICI.PROCESSI: DI MARKOV, OMOGENEI AD INCREMENTI INDIPENDENTI, MARTINGALE, BINOMIALI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. ESEMPI DI CALCOLO. MOTI BROWNIANI E PROCESSI DI DIFFUSIONE. ESEMPI DI CALCOLO. L’APPROCCIO DIFFERENZIALE: MODELLI DIFFERENZIALI DETERMINISTICI E STOCASTICI, IL DIFFERENZIALE STOCASTICO DZ(T), IL LEMMA DI ITO. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. STRATEGIE DI HEDGING E CONTRATTIINTEREST RATE SENSITIVE. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. NTRODUZIONE AL SOFTWARE R. GENERAZIONI VARIABILI CASUALI. SIMULAZIONI MONTE CARLO. MOTO GEOMETRICO BROWNIANO. PROCESSI STOCASTICI PER L’EVOLUZIONE DEI TASSI D’INTERESSE: STIMA E SIMULAZIONE DI STRUTTURA A TERMINE - MODELLI DI VASICEK E DI COX INGERSOLL E ROSS. LE OPZIONI FINANZIARIE: MODELLO DI BLACK & SCHOLES. DELTA HEDGING. ANALISI SOPRAVVIVENZA (PACCHETTI: DEMOGRAPHY, ILC – PROIEZIONI CON MODELLO LEE CARTER ED ESTENSIONI).

Contenuti

INTRODUZIONE AI MODELLI STOCASTICI.PROCESSI: DI MARKOV, OMOGENEI AD INCREMENTI INDIPENDENTI, MARTINGALE, BINOMIALI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. ESEMPI DI CALCOLO. MOTI BROWNIANI E PROCESSI DI DIFFUSIONE. ESEMPI DI CALCOLO. L’APPROCCIO DIFFERENZIALE: MODELLI DIFFERENZIALI DETERMINISTICI E STOCASTICI, IL DIFFERENZIALE STOCASTICO DZ(T), IL LEMMA DI ITO. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. STRATEGIE DI HEDGING E CONTRATTIINTEREST RATE SENSITIVE. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. NTRODUZIONE AL SOFTWARE R. GENERAZIONI VARIABILI CASUALI. SIMULAZIONI MONTE CARLO. MOTO GEOMETRICO BROWNIANO. PROCESSI STOCASTICI PER L’EVOLUZIONE DEI TASSI D’INTERESSE: STIMA E SIMULAZIONE DI STRUTTURA A TERMINE - MODELLI DI VASICEK E DI COX INGERSOLL E ROSS. LE OPZIONI FINANZIARIE: MODELLO DI BLACK & SCHOLES. DELTA HEDGING.
ANALISI SOPRAVVIVENZA (PACCHETTI: DEMOGRAPHY, ILC – PROIEZIONI CON MODELLO LEE CARTER ED ESTENSIONI).

	Metodi Didattici
	LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, APPLICAZIONI INFORMATICHE

	Verifica dell'apprendimento
	PROVE SCRITTE, PROVE ORALI, PROVE INTERCORSO

	Testi
	CASTELLANI, DE FELICE, MORICONI – MANUALE DI FINANZA, VOL. 3 – IL MULINO (2005) M. J. CRAWLEY, 2007, THE R BOOK, JOHN WILEY AND SONS EDITORS DISPENSE A CURA DEL DOCENTE

BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2016-09-30]