FINANZA STOCASTICA

Scienze Statistiche per la Finanza FINANZA STOCASTICA

0222400013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
2016/2017

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 1
ANNO ORDINAMENTO 2014
SECONDO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
1060LEZIONE
Obiettivi
OBIETTIVO DELL'INSEGNAMENTO È QUELLO DI ANALIZZARE DAL PUNTO DI VISTO TEORICO I MODELLI STOCASTICI ALLA BASE DELLA MODERNA FINANZA E DI APPLICARLI A PROBLEMI CONCRETI UTILIZZANDO SOFTWARE SPECIALISTICI.
LO STUDIO È PROPOSTO NELLA PROSPETTIVA DI STIMOLARE LA CURIOSITÀ SCIENTIFICA E LE CAPACITÀ DI RICERCA DEGLI STUDENTI.
L'INSEGNAMENTO FINALIZZA IL RIGORE FORMALE AD UNA PROSPETTIVA APPLICATIVA AUTONOMA, DANDO PARTICOLARE RILIEVO ALLA DISCUSSIONE CRITICA DEI RISULTATI OTTENUTI IN UN OTTICA DI RISK MANAGEMENT.
Prerequisiti
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA, MATEMATICA FINANZIARIA, STATISTICA
Contenuti
INTRODUZIONE AI MODELLI STOCASTICI.PROCESSI: DI MARKOV, OMOGENEI AD INCREMENTI INDIPENDENTI, MARTINGALE, BINOMIALI. PROPRIETÀ ASINTOTICHE. ESEMPI DI CALCOLO. MOTI BROWNIANI E PROCESSI DI DIFFUSIONE. ESEMPI DI CALCOLO. L’APPROCCIO DIFFERENZIALE: MODELLI DIFFERENZIALI DETERMINISTICI E STOCASTICI, IL DIFFERENZIALE STOCASTICO DZ(T), IL LEMMA DI ITO. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. STRATEGIE DI HEDGING E CONTRATTIINTEREST RATE SENSITIVE. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMULA DI BLACK-SCHOLES. NTRODUZIONE AL SOFTWARE R. GENERAZIONI VARIABILI CASUALI.CREDIT VALUE ADJUSTMENT E DERIVATI CREDITIZI SIMULAZIONI MONTE CARLO. MOTO GEOMETRICO BROWNIANO. PROCESSI STOCASTICI PER L’EVOLUZIONE DEI TASSI D’INTERESSE: STIMA E SIMULAZIONE DI STRUTTURA A TERMINE - MODELLI DI VASICEK E DI COX INGERSOLL E ROSS. LE OPZIONI FINANZIARIE: MODELLO DI BLACK & SCHOLES. DELTA HEDGING.
ANALISI SOPRAVVIVENZA (PACCHETTI: DEMOGRAPHY, ILC – PROIEZIONI CON MODELLO LEE CARTER ED ESTENSIONI).
Metodi Didattici
LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, APPLICAZIONI INFORMATICHE
Verifica dell'apprendimento
PROVE SCRITTE, PROVE ORALI, PROVE INTERCORSO
Testi
CASTELLANI, DE FELICE, MORICONI – MANUALE DI FINANZA, VOL. 3 – IL MULINO (2005)
M. J. CRAWLEY, 2007, THE R BOOK, JOHN WILEY AND SONS EDITORS
DISPENSE A CURA DEL DOCENTE
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2019-03-11]