Scienze Statistiche per la Finanza | PROCESSI STOCASTICI

cod. 0222400014

PROCESSI STOCASTICI

	0222400014
	DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
	SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
	2016/2017

PERCORSO COMUNE

	OBBLIGATORIO
	ANNO CORSO 1
	ANNO ORDINAMENTO 2014
	PRIMO SEMESTRE

MODULI

	SSD	CFU	ORE	ATTIVITÀ	TIPO DI ATTIVITÁ FORMATIVA
	SECS-S/01	5	30	LEZIONE	CARATTERIZZANTE

	Obiettivi
	CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE. SVILUPPARE NELLO STUDENTE CAPACITÀ ATTE A SISTEMATIZZARE GLI STRUMENTI PROBABILISTICI APPRESI, DI ELABORARNE GENERALIZZAZIONI E DI APPLICARLI, CON STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI, A CASI STUDIO. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE. L' INSEGNAMENTO SI PROPONE DI TRASFERIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE PIÙ RILEVANTI RIGUARDANTI I PROCESSI STOCASTICI SIA IN TEMPO DISCRETO CHE IN TEMPO CONTINUO. GLI STUDENTI VERRANNO MESSI IN CONDIZIONE, CON APPLICAZIONI TRAMITE SOFTWARE ADEGUATO, DI APPLICARE GLI STRUMENTI APPRESI A CASI REALI.

CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE.

SVILUPPARE NELLO STUDENTE CAPACITÀ ATTE A SISTEMATIZZARE GLI STRUMENTI PROBABILISTICI APPRESI, DI ELABORARNE GENERALIZZAZIONI E DI APPLICARLI, CON STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI, A CASI STUDIO.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE.

L' INSEGNAMENTO SI PROPONE DI TRASFERIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE PIÙ RILEVANTI RIGUARDANTI I PROCESSI STOCASTICI SIA IN TEMPO DISCRETO CHE IN TEMPO CONTINUO. GLI STUDENTI VERRANNO MESSI IN CONDIZIONE, CON APPLICAZIONI TRAMITE SOFTWARE ADEGUATO, DI APPLICARE GLI STRUMENTI APPRESI A CASI REALI.

	Prerequisiti
	ELEMENTI DI STATISTICA

	Contenuti
	ALCUNI TEOREMI LIMITE PER LE VARIABILI CASUALI: CONVERGENZA IN PROBABILITÀ, IN DISTRIBUZIONE, QUASI CERTA. PROCESSI STOCASTICI STAZIONARI IN SENSO FORTE E DEBOLE. PROCESSI STOCASTICI NON STAZIONARI. PROCESSI MARKOVIANI. MOTI BROWNIANI. PROCESSI STOCASTICI RAPPRESENTATI DA MODELLI LINEARI: ARMA. STUDIO DEI PROCESSI STOCASTICI PIÙ UTILIZZATI NELLE ANALISI FINANZIARIE. ARIMA E PREVISIONI OTTIMALI. ESEMPI SIMULATI E REALI.

Contenuti

ALCUNI TEOREMI LIMITE PER LE VARIABILI CASUALI: CONVERGENZA IN PROBABILITÀ, IN DISTRIBUZIONE, QUASI CERTA. PROCESSI STOCASTICI STAZIONARI IN SENSO FORTE E DEBOLE. PROCESSI STOCASTICI NON STAZIONARI. PROCESSI MARKOVIANI. MOTI BROWNIANI. PROCESSI STOCASTICI RAPPRESENTATI DA MODELLI LINEARI: ARMA. STUDIO DEI PROCESSI STOCASTICI PIÙ UTILIZZATI NELLE ANALISI FINANZIARIE. ARIMA E PREVISIONI OTTIMALI. ESEMPI SIMULATI E REALI.