PROCESSI STOCASTICI

Scienze Statistiche per la Finanza PROCESSI STOCASTICI

0222400014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
SCIENZE STATISTICHE PER LA FINANZA
2022/2023

OBBLIGATORIO
ANNO CORSO 1
ANNO ORDINAMENTO 2014
PRIMO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
530LEZIONE
Obiettivi
CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE.

SVILUPPARE NELLO STUDENTE CAPACITÀ ATTE A SISTEMATIZZARE GLI STRUMENTI PROBABILISTICI APPRESI, DI ELABORARNE GENERALIZZAZIONI E DI APPLICARLI, CON STRUMENTI INFORMATICI ADEGUATI, A CASI STUDIO.


CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE.

L' INSEGNAMENTO SI PROPONE DI TRASFERIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE PIÙ RILEVANTI RIGUARDANTI I PROCESSI STOCASTICI SIA IN TEMPO DISCRETO CHE IN TEMPO CONTINUO. GLI STUDENTI VERRANNO MESSI IN CONDIZIONE, CON APPLICAZIONI TRAMITE SOFTWARE ADEGUATO, DI APPLICARE GLI STRUMENTI APPRESI A CASI REALI.

Prerequisiti
ELEMENTI DI STATISTICA CON NOZIONI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ.
Contenuti
(ORE DI LEZIONE 30: 5 ORE DI ESERCITAZIONE)
ALCUNI TEOREMI LIMITE PER LE VARIABILI CASUALI: CONVERGENZA IN PROBABILITÀ, IN DISTRIBUZIONE, QUASI CERTA. PROCESSI STOCASTICI STAZIONARI IN SENSO FORTE E DEBOLE. PROCESSI STOCASTICI NON STAZIONARI. PROCESSI MARKOVIANI. MOTI BROWNIANI. PROCESSI STOCASTICI RAPPRESENTATI DA MODELLI LINEARI: ARMA. STUDIO DEI PROCESSI STOCASTICI PIÙ UTILIZZATI NELLE ANALISI FINANZIARIE. ARIMA E PREVISIONI OTTIMALI. ESEMPI SIMULATI E REALI.
Metodi Didattici
IL CORSO PREVEDE 30 ORE DI DIDATTICA IN AULA (SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA).
SONO PREVISTE LEZIONI DI TIPO TEORICO ED ESERCITAZIONI IN AULA INFORMATICA.
Verifica dell'apprendimento
L'ESAME DI PROCESSI STOCASTICI NON PREVEDE PROVE INTERCORSO.
LO STUDENTE SARA' VALUTATO DURANTE LA PROVA FINALE CHE SI TERRA' IN CORRISPONDENZA DELLE DATE DEGLI ESAMI CALENDARIZZATE DAL DIPARTIMENTO.

DURANTE LA PROVA FINALE LO STUDENTE DOVRÀ SOSTENERE: UNA PROVA SCRITTA E UNA PROVA ORALE. LA PROVA ORALE SI TERRÀ, GENERALMENTE, NELLO STESSO GIORNO DELLA PROVA SCRITTA.

PROVA SCRITTA (DURATA 1H)
DURANTE LA PROVA SCRITTA LO STUDENTE RICEVERA' UNA TRACCIA COMPOSTA DA QUATTRO QUESITI REALTIVI AGLI ARGOMENTI INDICATI NEL PROGRAMMA DELL'INSEGNAMENTO.
IL PUNTEGGIO DELLA PROVA SCRITTA È PARI ALLA SOMMA DEI PUNTI ASSEGNATI DAL DOCENTE AI SINGOLI QUESITI SVOLTI DALLO STUDENTE.
AD OGNI QUESITO VERRÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 1 (UNO) PUNTO.
E' AMMESSO ALLA PROVA ORALE LO STUDENTE CHE HA RAGGIUNTO ALMENO UN PUNTEGGIO PARI A 2/4.

PROVA ORALE (DURATA: 20 MIN).
IL COLLOQUIO ORALE PREVEDE LA PRELIMINARE DISCUSSIONE DEL COMPITO ED ALMENO DUE DOMANDE I CUI ARGOMENTI SONO SCELTI TRA QUELLI ELENCATI IN PROGRAMMA ED HANNO LO SCOPO DI COLMARE EVENTUALI MANCANZE MANIFESTATESI NELLA PROVA SCRITTA.

IL VOTO FINALE E' IL FRUTTO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE.
Testi
GIORDANO F., NIGLIO M. E VITALE C. D.
PROCESSI STOCASTICI ED INFERENZA STATSTICA
ESI
CAPP. 1-4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 E 6.4
Altre Informazioni
ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE SULLA PAGINA WEB DEL DOCENTE.
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2022-10-03]