Scienze Statistiche per la Finanza | Presentazione database Bloomberg
Scienze Statistiche per la Finanza Presentazione database Bloomberg
Seminario Didattico
Mercoledì, 24 ottobre 2018, (10.30-12.30) Sala dei Consigli
Daniele Cupo - Responsabile Bloomberg Centro-Sud Italia
Fabrizio Ferrini - Bloomberg Market Specialist
Presentazione database Bloomberg
CAPM: una proposta di analisi in Bloomberg, strumenti e usi di mercato
Introduction, navigazione e "analitiche" di Bloomberg.
"Risk free", systematic risk e Expected Return nei modelli di Bloomberg, teoria vs. pratica di mercato: FUNZIONI BBG: BETA, HRA, HS, OVDV, GV, VOLC, ICVS
Beta, correlazione e std.dev in Bloomberg: FUNZIONI BBG: BETA and PORT
Costruire una frontiera efficiente in Bloomberg: PORT
Che succede se il lending e borrowing NON è infinito? -> casi di "fallimento" di mercato: FXFA / MM market
Come usare Bloomberg per il pricing di vanilla option? Modelli, volatilità e usi di mercato? -> OVML, OVML, Prob calculator
Come usare Bloomberg per massimizzare le opportunità di ricerca di lavoro.
